Bazel 2 14 juni 2006 Ministerie van Financiën Prof. dr. D. Schoenmaker Plv. directeur Financiële Markten Implementatie Bazel 2

Bazel 2 Totstandkoming richtlijn kapitaaleisen  Start onderhandelingen juli  Onderhandelingen in Brussel onder Nederlands voorzitterschap met 10 nieuwe lidstaten.  In ECOFIN van 7 december 2004 politiek akkoord bereikt.  In september 2005 akkoord met EP bereikt.

Bazel 2 Richtlijn kapitaaleisen  Richtlijn effectueert het nieuwe kapitaalakkoord voor banken (Bazel 2) voor de EU.  Aanpassing van twee richtlijnen: - richtlijn banken (nr. 2000/12/EG) - richtlijn kapitaaltoereikendheid (nr. 93/6/EG)  Publicatie wordt komende maand verwacht.

Bazel 2 Implementatiedatum  Implementatiedatum van de richtlijn kapitaaleisen is 1 januari  Bepalingen deels per 1 januari 2007 en deels per 1 januari 2008 van kracht.

Bazel 2 Uitgangspunten richtlijn  Richtlijn is van toepassing op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen.  Risicogeoriënteerd toezicht.  Introductie operationeel risico.  Geconsolideerd toezicht op groepen. Beleggingsondernemingen mogelijkheid om ontheffing te vragen.

Bazel 2 Pijlerstructuur van de richtlijn  Pijler 1: kwantitatieve solvabiliteitseisen  Pijler 2: discretionaire bevoegheden van DNB (Supervisory review)  Pijler 3: marktdiscipline en transparantie

Bazel 2 Publicatieverplichtingen  EU-moederonderneming met zetel in Nederland publiceert op geconsolideerde basis.  Belangrijke dochterondernemingen op individuele of gesubconsolideerde basis.  DNB bepaalt wanneer sprake is van een belangrijke dochteronderneming (bijv. marktaandeel).

Bazel 2 Implementatie richtlijn kapitaaleisen  De richtlijn kapitaaleisen zal via een apart wetsvoorstel tot wijziging van de Wft worden geïmplementeerd.  Implementatie richtlijn leidt voornamelijk tot wijziging van: - het algemeen deel; - prudentieel deel voor zover betrekking op geconsolideerd toezicht.  Aanpassing Besluit Prudentiële regels Wft (AMvB 5).  Annexen richtlijn vooral in toezichthouderregels.

Bazel 2

Samenwerking toezichthouders  Informatie-uitwisseling tussen toezichthouders.  Informatieverstrekking in noodsituaties.  Goedkeuring interne modellen.

Bazel 2 Informatie-uitwisseling (art. 132 CRD)  Op verzoek alle relevante informatie.  Uit eigen beweging alle essentiële informatie, d.w.z: - structuur van de groep; - procedures voor verzameling informatie; - ongunstige ontwikkelingen; en - belangrijke sancties.

Bazel 2 Goedkeuring interne modellen (art. 129 CRD)  Aanvraag goedkeuring indienen bij geconsolideerde toezichthouder.  Gezamenlijke beslissing binnen zes maanden na ontvangst volledige aanvraag.  Na 6 maanden geen overeenstemming dan beslist geconsolideerde toezichthouder.

Bazel 2 VRAGEN ?