plan.be Gijs Dekkers Federal Planning Bureau, CESO, K U Leuven And CEPS/INSTEAD Microsimulatie in de sociale wetenschappen: een inleiding Presentatie In het kader van het VLIR AdeKUS –IUC Partner Programma Paramaribo, woensdag 13 maart

plan.be De taak van dynamische of statische microsimulatiemodellen is …....de imputation van (prospectieve/alternatieve) microdata Microsimulatie: wat is dat? n i

plan.be Microsimulatie is een algemene benaming voor het modelleren van de kenmerken en de interacties van micro-eenheden (). …gebruik makend van deterministische regels … en stochastische simulatietechnieken … alignment en matching technieken Een bepalend kenmerk van microsimulatie is dat ze vertrekt vanuit een representatief staal van micro-eenheden Een MSM houdt dus rekening met de heterogentiteit van de individuele eenheden. Microsimulatie modellen worden gebruikt voor de analyse van Verkeer, de spreiding van infecties, de ontwikkeling van technologie, enzovoort... Hier ligt de focus op het simuleren van inkomen en sociale zekerheid voor individuen in huishoudens. Microsimulatie: wat is dat?

plan.be Microsimulatie: wat is dat?

plan.be 1. Statische microsimulatie Tax-benefit models

plan.be Statisch zonder herweging/uprating (“echt” statisch) Simuleert alternatieve scenario’s “tax-benefit models” EUROMOD ISER - University of Essex Voor alle 27 lidstaten van de EU Gebaseerd op de EU SILC dataset Belastingen, sociale zekerheid (excl. pensioenen) Simuleert de effecten van fiscaal en sociaal beleid op - armoede en ongelijkheid - verticale en horizontale (her)verdeling - de identificatie van winnaars en verliezers - overheidsfinancieën (geaggregeerde budgettaire effecten) - budgetvergelijkingen voor structurele arbeids- aanbodmodellen 1. Statische microsimulatie

plan.be Budgettaire en sociale effecten van een “europees sociale- zekerheidssysteem” in enkele EU lidstaten Herverdelingseffecten van een “flat tax rate” Vergelijking van belastingmaatregelen in verschillende europese lidstaten De budgettaire impact van “austerity measures” De impact van sociale beschermingsregelingen, kinderbijslagen in verschillende Europese lidstaten. Impact van fiscale maatregelen op arbeidsaanbod Werkloosheidsvallen Impact van veranderingen in energieprijzen op de bestedingsmogelijkheden van huishoudens Herverdelende werking van de BTW Recente toepassingen van statische microsimulatie

plan.be UNU-WIDER Botswana, Cameroon, Nigeria, South Africa, Uganda, Ghana, Namibia, Mozambique, Tanzania, Zambia On line toegankelijk Simuleren van effect van BTW veranderingen, pensioenen, belastingen op voedingswaren en dranken, brandstoffen, medicijnen… UNDP/IDRC project “Fiscal Schemes for Inclusive Development” Brazil, Chile, Guatemala, Mexico and Uruguay Impact van fiscale maatregelen, sociale bijdragen en uitkeringen, BTW op armoede, arbeidsaanbod, Wereldbank Statische microsimulatie is populair buiten Europa

plan.be

‘Nabootsen’ van intertemporele veranderingen - Het uitgangspunt is een statisch model - ‘Uprating’ - Herweging - Aan de individuele objecten wordt niet geraakt! 2. Statische veroudering (‘static ageing’) n i

plan.be Herweging - d(w t+x )t *(1/w) = F(Prop(t+x) /Prop(t)) - Met - w = steekproefgewicht, - Prop = verandering van proportie obv externe data tussen t en t+x Uprating ( )b x (1+Lx0.0225) max[0,y-t0-b] met - b = max[0,(y-t0)-(a-65)]. - veronderstel dat lonen met 2.25% per jaar stijgen - veronderstel dat pensioen met Lx2.25% per jaar stijgt 2. Static ageing

plan.be STATION (Dekkers, 2000) Herweging naar leeftijdsgroep en geslacht, LIPRO- classificatie Uprating 4 scenarios gegeven loongroei van 2.25% pa 1. Pensioenuitkeringen en berekeningsplafond beiden niet geindexeerd 2. Pensioen geïndexeerd, berekeningsplafond niet 3. Pensioen niet geïndexeerd, berekeningsplafond wel 4. Beiden geïndexeerd 2. Static ageing: een eenvoudig voorbeeld

plan.be 2. STATION

plan.be IER model Slovenië (Majcen et al., 2012) - Budgettaire en sociale* Impact van vergrijzing - Impact van belastingmaatregelen - Impact van pensioenhervorming - IFS model (Brewer, 2011) - Kinderarmoede tussen 2010 en Recente beleidsmaatregelen in de UK - COSI (universiteit Antwerpen) - Huwelijksquotiënt - budgettaire impact van vergrijzing Static ageing: meer recente toepassingen * Sociaal = impact op financiële armoede en ongelijkheid

plan.be Een probleem bij statische herweging is dat de exogene data vaak enkel beschikbaar is in afzonderlijke niet-normaal verdeelde marginale verdelingen - STATION: sequentiële herweging, en dan maar hopen dat het probleem beperkt blijft. - Meer recente toepassingen: generalized regressions of iteratieve proportional fitting routines - “Adjust” reweighting algorithm - GREGWT, CALMAR, Clan97 (SAS) - Calibrate, Gomulka (Stata) - Cai (C++) - Combinatorial Optimisation? 2. Static ageing

plan.be 3. Dynamische veroudering (‘dynamic ageing’) DYNAMOD, DYNACAN, MIDAS, PENSIM II, …

plan.be Nu worden de karakteristieken van de personen in de dataset aangepast - Stochastisch - Deterministisch - Alignment 1. Stochastische verandering (Monte Carlo) Y = BX + e, geschat na logit transformatie p= exp(Y)/(exp(Y) + 1) ‘Event’ vindt plaats wanneer p > 0.5 Ofwel exp(BX)/(exp(BX) + 1 ) > u 2. Deterministische verandering: If (alive) then age = age Dynamic ageing

plan.be MIDAS - Microsimulation for the Development of Adequacy and Sustainability Start dataset: MIMOSIS 2001 administratieve steekproef, expanded tot ± 2.2 miljoen personen DEMOGRAPHIC MODULE LABOUR MARKET MODULE PENSION & BENEFITS MODULE Sterfte, geboorte, opleiding, ’huwelijksmarkt’ Werk, privé- en publieke sector, Ambtenaren, werkloosheid, invaliditeit, pensioen Werkuren, loon per uur 1st peiler pensioenen Voor werknemers en Ambtenaren Brugpensioen, invaliditeit, Werkloosheid, bijstand invaliditeitsuitkering 18 CONTRIBUTIONS AND TAXATION MODULE REDISTRIBUTION, POVERTY, INEQUALITY

plan.be 3. Dynamic microsimulation: alignment

plan.be Alignment versus ‘normale’ simulatie State 1 State 2 Individu i U i < P i P i =logit- 1 (βX) U i < 1-P i ‘standaard’ Monte Carlo simulationAligned simulatie doel x% State 1 State 2 Rang 1...n Eerste xN individuen Rang i =logit- 1 (βX+ε i ) Overige (100-x)N individuen

plan.be Monetary alignment Simuleer het model y i =βX i + u i (2001, t) Aggregeer; bereken de groeivoet gY Vergelijk gY en gX en leid de correctie voor y af Run the model y i =βX i + u i (2001) Apply corrected growth rate -> t Monetary alignment doel groeivoet gx t

plan.be 3. Dynamische veroudering: een toepassing met MIDAS en MALTESE Table 1Budgetary costs of ageing: rate of increase in % of GDP, 2008 to 2060 Source: Annual Report of the Study Committee for Ageing (High Council of Finances, 2009) June 2009 Base scenario (1,5% increase of productivity per year) Pensions 5.3 Health care 4.2 Other -1.4 Total 8.2 Poverty risk to state

plan.be Dynamische veroudering: een toepassing met MIDAS en MALTESE: een stijging van het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden met 13.6% in 2006 Budgettaire impact: % GDP

plan.be In termen van simulatieresultaten (“wat”) zijn de verschillen tussen beide modellen kleiner dan je zou verwachten op basis van de methodologische verschillen (“hoe”) Statische veroudering is goedkoper in ontwikkeling en onderhoud Statische veroudering is kwetsbaarder (methodologisch complex) en moeilijker uit te leggen aan de beleidsmakers 1 Bij statische veroudering is een dynamische/longitudinale analyse niet mogelijk en dat beperkt de toepassingen Modellen met dynamische veroudering zijn omvangrijk, duur 2 en vereisen een langetermijnverbintenis. Aansluiting (alignment) tussen bestaande macromodellen en dynamic ageing modellen is beter ontwikkeld Aansluiting tussen CGE en static ageing modellen is beter ontwikkeld De voor – en nadelen van static en dynamic ageing 1. Dit betreft de methodologie. De simulatieresultaten van alle dynamische modellen zijn vaak lastig uit te leggen 2. Hier zijn wel belangrijke ontwikkelingen die de kostprijs dramatisch laten zakken LIAM2, ModGen, …

plan.be Zéker dynamische microsimulatiemodellen zijn een “black box”. Je weet wat erin gaat, je ziet wat eruit komt, maar het hoe is enorm moeilijk na te gaan (en dus ook uit te leggen) omdat het het resultaat is van onnoemelijk veel veranderingen en interacties op het individuele niveau Het investeren in communicatie met “consumenten” is dus cruciaal. Verwacht niet dat “consumenten” de bijdrage van MSM vanzelfsprekend zullen aannemen. Validatie van de simulatieresultaten Versterken van de geloofwaardigheid door wetenschappelijke output Zeker wanneer modellen in teamverband worden ontwikkeld, vereisen ze een goede managementstrategie en een lange- termijn visie van de organisatie Potentiële problemen met microsimulatie

plan.be Dynamic ageing modellen in de administraties Country Cross-sectional vs. cohort / longitudinal Ageing processInitial database MIDAS_HUHungaryCross-sectionaldynamicadministrative AVIDGermanylongitudinalDynamicAdministrative CAPP_DYN (ac)Italycross-sectionalDynamicSurvey DESTINIEFrancecross-sectionalDynamicSurvey MINTUScross-sectionalDynamicAdministrative MICROSNetherlandscross-sectionalstatic and dynamicSurvey MIDAS_BEBelgiumcross-sectionalDynamicAdministrative MiMESISSwedencross-sectionalDynamicAdministrative T-DYMM/MIDAS_ITItalyCross-sectional Dynamic (no interactions) Survey COMPAREUSCross-sectionaldynamicAdministrative REDISLuxemburg--Administrative PENSIM2United Kingdomcross-sectionaldynamicAdministrative PRISMEFrancecross-sectionaldynamicAdministrative SADNAPNetherlandscross-sectionaldynamicAdministrative SESIMSwedencross-sectionaldynamicadministrative

plan.be Microsimulatiemodellen laten toe om de effecten van fiscaal en sociaal beleid op het niveau van het individu en zijn huishouden te simuleren. - Bepalen van de ex-ante effecten op armoede, ongelijkheid, en het idenficeren van winnaars en verliezers. - Rekening houden met aggregatieproblemen en niet-lineariteiten - Op basis van een representatieve steekproef Microsimulatiemodellen zijn vrijwel niet meer weg te denken uit het beleidsgericht empirisch onderzoek Een belangrijke voorwaarde is wel dat men bereid is in deze modellen te investeren, in termen van organisatie, management en communicatie met beleidsmakers Microsimulatie in de sociale wetenschappen: conclusies

plan.be p.s. recente ontwikkelingen maken de ontwikkeling en onderhoud van microsimulatiemodellen een stuk goedkoper!

plan.be