De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basel II Credit Management Congres 2007 Text. 1 Onderwerpen  Basel II  Gevolgen voor ING  Conclusies voor de Bank  Conclusies voor de Klant  Conclusies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basel II Credit Management Congres 2007 Text. 1 Onderwerpen  Basel II  Gevolgen voor ING  Conclusies voor de Bank  Conclusies voor de Klant  Conclusies."— Transcript van de presentatie:

1 Basel II Credit Management Congres 2007 Text

2 1 Onderwerpen  Basel II  Gevolgen voor ING  Conclusies voor de Bank  Conclusies voor de Klant  Conclusies voor de Creditmanager  Vragen

3 2 Basel II - wat is het? Nieuw Kapitaal Akkoord / Basel II is de naam van een project van de BIS dat beoogt een internationaal gestandaardiseerd stelsel van regels te geven voor het bepalen van de kapitaalsvereisten van banken. Het is de bedoeling dat dit systeem door alle centrale banken wordt gehanteerd. De Bank for International Settlements (BIS) heeft als doel de samenwerking tussen nationale centrale banken te bevorderen. De bank is gevestigd te Basel.

4 3 Basel II - Integraal raamwerk Pijler 1 Minimum Kapitaal Vereisten: Kredietrisico Operationeel risico Markt risico Pijler 2 Toezichthouder en reviewproces "Intern economisch kapitaal model” Pijler 3 Marktwerking of “Transparantie” Nieuw Kapitaal Akkoord: Basel II ten behoeve van banken wereldwijd

5 4 Pijler I: > Krediet Risicobeheer geavanceerder Onder Basel I rating niet van belang, onder Basel II wel: Standaardbenadering “Standard”: Gebaseerd op externe ratings zoals: Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. Geavanceerde interne ratingmethode “Advanced IRB”: Geavanceerde interne ratingmethode op basis van eigen gegevens, met als extra voordelen een verhoogde kans op een lager kapitaalbeslag en beter risicomanagement – hier gaat ING voor. Rating geeft de kwaliteit van een kredietnemer weer

6 5 Pijler I: > Krediet Risico PD is de kans (%) dat een kredietnemer zijn verplichtingen jegens ING binnen 1 jaar niet nakomt (default) Per kredietnemer een rangorde (1,…,22) met bijbehorende PD Vergelijkbaar met Moody’s, Standard & Poors ratings Reflectie van kredietwaardigheid kredietnemer Probability at Default (PD)

7 6 Pijler I: > Krediet Risico(vervolg) LGD is het verlies dat ING lijdt op het moment dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt Iedere faciliteit heeft eigen LGD Meeste zekerheden en garanties worden in LGD verwerkt LGD is een percentage: hoe meer zekerheden, hoe lager het %, hoe beter voor de bank Loss Given Default (LGD)

8 7 Pijler II: > Toezichthouder en reviewproces Economisch kapitaal = kapitaal dat de ING moet aanhouden voor onverwachte verliezen = buffer ! Risico’s (operationeel -, markt- en krediet-) niet volledig gedekt onder Pijler I worden in economisch kapitaal meegenomen Economisch kapitaal: de interne krediet risico benadering Voorzieningen (volgens IFRS) Het treffen van voorzieningen is het reserveren van geld om verwachte verliezen op te vangen. Deze verliezen worden bepaald door de kwaliteit van de klant (PD), de zekerheden (LGD) en het uitstaand obligo.

9 8 Basel II Risk Componenten: Probability of Default Loss Given Default Exposure At Default Maturity Basel II Kapitaal Economisch Kapitaal Ratingmodel Gevolgen voor ING van Basel II ? Voorzieningen Overstanden Zekerheden

10 9 Gevolgen voor ING - Overstanden Overstand = kredietbelang dat goedgekeurde en vrijgegeven limiet overschrijdt, dan wel het debetstaan van creditrekeningen zonder limiet Definitie

11 10 Overstand > 30 dagen Klant krijgt slechtere rating Overstand > 60 dagen Overboeking naar Intensief Beheer Overstand > 90 dagenVerdere verslechtering rating  Hoe slechter de rating, hoe hoger de risicokosten en hoe meer Economisch Kapitaal benodigd is, hoe hoger de prijs die de klant moet betalen aan de bank Gevolgen voor ING – Overstanden vervolg Gedisciplineerde afhandeling overstanden:nieuw beleid

12 11 Gevolgen voor ING - r ating model Kwantitatieve Module  5 financiële “riskdrivers”: Omzetgroei Debiteurenratio Gearing (= schulden t.o.v. balanstotaal) Liquiditeit Schuldcapaciteit  Gedragsfactoren (rekening-courant historie, relatie met ING)  Industrie Voor bepaling kwaliteit van de klant gebruiken we een ratingmodel (PD):

13 12 Gevolgen voor ING - R ating model vervolg Kwalitatieve ModuleVragen over Management, Administratieve organisatie, Markt- condities SupportRelatie moeder-dochter beïnvloedt rating Hoe slechter de PD, hoe hoger de prijs die de klant betaalt

14 13 Gevolgen voor ING - z ekerheden  Hoe meer zekerheden, hoe beter de pricing  Hoe meer zekerheden, hoe minder economisch kapitaal nodig, hoe hoger het kredietuitzettingsvermogen van de bank

15 14 Conclusies voor de Bank Basel II impact varieert en hang af van looptijd, kredietwaardigheid, zekerheden en PD Basel II voordelen: -Elke klant op kwaliteit geclassificeerd (PD) -Van elke klant worden de zekerheden gewaardeerd (LGD) >Betere pricing mogelijk >Risicomanagement efficienter ingericht De bank treedt slagvaardiger op

16 15 Conclusies voor de Klant Meer kritische en selectieve benadering van klanten -Scherpere prijsonderhandelingen mogelijk -Omgaan met liquiditeit: overstanden worden niet verstrekt Adequate beheersing cashflows noodzakelijk

17 16 Conclusies voor de Creditmanager Lessen uit de parallel bank-credit manager: -Kijk naar de financiële kwaliteit eigen organisatie, in casu effectief debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer >goede financiële rapportages >wanneer factoring, wanneer incassobureau’s,etc. -Goede balans in spanningsveld commercie – credit risk management Manage uw werkkapitaal!

18 17 Vragen ?


Download ppt "Basel II Credit Management Congres 2007 Text. 1 Onderwerpen  Basel II  Gevolgen voor ING  Conclusies voor de Bank  Conclusies voor de Klant  Conclusies."

Verwante presentaties


Ads door Google