De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basel III toegelicht externe presentatie. Hoe is Basel III tot stand gekomen? Banken hadden te weinig kapitaal en daarbij was het kapitaal van onvoldoende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basel III toegelicht externe presentatie. Hoe is Basel III tot stand gekomen? Banken hadden te weinig kapitaal en daarbij was het kapitaal van onvoldoende."— Transcript van de presentatie:

1 Basel III toegelicht externe presentatie

2 Hoe is Basel III tot stand gekomen? Banken hadden te weinig kapitaal en daarbij was het kapitaal van onvoldoende kwaliteit Banken bleken over te weinig liquiditeitsbuffers te beschikken: liquiditeit was altijd beschikbaar Banken hadden een sterke focus op omzet Gebrek aan gemeen- schappelijke taal tussen beleidsmakers en uitvoerders Banken leenden makkelijk teveel geld uit, in verhouding tot het kapitaal wat zij beschikbaar hadden Banken worden stabieler Banken zijn beter in staat om (onverwachte) verliezen op te vangen Banken kunnen beter aan hun liquiditeitsverplichtingen voldoen Basel III Kredietcrisis 2

3 Wat houdt Basel III in?  4 ratio’s Hogere kwaliteit en kwantiteit van kapitaal 1.Kapitaal Ratio Banken dienen een gezonde verhouding van geleend en eigen vermogen aan te houden 2.Hefboom Ratio Banken dienen voldoende liquide middelen ter beschikking te hebben om te voldoen aan de potentiële betalingsverplichtingen in een stresssituatie van 30 dagen 3.Liquiditeit Ratio Banken dienen voldoende langjarige (> 1 jaar) spaargelden en (obligatie) leningen aan te trekken voor de financiering van de langlopende financieringsverplichtingen (> 1 jaar) 4.Stabiele Funding Ratio Basel III 3

4 1. Kapitaal Ratio: Banken moeten meer kapitaalbuffers aanhouden De minimale eisen ten aanzien van het door banken aan te houden kapitaal op risico gewogen activa wordt verzwaard: Er moeten meer buffers worden aangehouden en van hogere kwantiteit en betere kwaliteit (op aandelenkapitaal en winstreserves). Kapitaal wordt hierdoor schaarser. Kern kapitaal – Banken moeten meer kernkapitaal (aandelenkapitaal en winstreserves) aanhouden. Voor dit kernkapitaal gelden strenge eisen Conservatieve buffer – Extra vaste kapitaal buffer Anti-cyclische buffer – Deze buffer beweegt zich tegen de economische conjunctuur in (m.a.w.: deze buffer wordt opgebouwd in goede tijden) Systeem buffer – Een buffer voor systeem banken. Deze banken zijn vanwege hun grootte, complexiteit en verbondenheid met andere banken zo belangrijk voor het financiële systeem, dat zij als ‘too big to fail’ kunnen worden beschouwd. (Internationale banken moeten mogelijk een extra 1% buffer aanhouden) Achtergesteld kapitaal – Banken mogen minder kapitaal aanhouden in de vorm van achtergestelde leningen *Alle percentages zijn minimum percentages en staan nog ter discussie Basel III* 11,5-15,5% 1-2,5% 0-2,5% 2,5% 3,5% 4,5% 2% 6% Oud (Basel II) 8% 4

5 1. Kapitaal Ratio: Voorbeeld kapitaal effecten op een krediet Minimale kapitaaleis: 15,5% Gewenst rendement: stel 10% (gem. rendement dat beleggers/aandeelhouders verwachten) B.Berekening •Het RWA (risico gewogen activa) wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de klant, de waarde van de ingebrachte zekerheden, type product en limiet Toename kosten kapitaal ±19 bps € Basel II capital target 8% Rendement op vermogen 10% € bps € Basel II Basel III capital target 15,5% Rendement op vermogen 10% € bps Basel III€ A.Product component Hypothecair gedekte lening Stel RWA* = 25%=

6 2. Hefboom Ratio legt grenzen aan onbeperkte balansgroei Hefboom Ratio ≥ 3% Kernkapitaal (aandelenkapitaal en winstreserves) Totale bruto uitzettingen incl. niet gebruikte kredietruimte Hefboom Ratio Banken dienen een gezonde verhouding van geleend en eigen vermogen aan te houden. Doel: ongewenste balansverlenging voorkomen. 6

7 3. Liquiditeit Ratio: Nieuwe regel voor liquiditeit op korte termijn Liquiditeit Ratio Banken dienen voldoende liquide middelen ter beschikking te hebben om te voldoen aan de potentiële betalingsverplichtingen in een stresssituatie van 30 dagen. Banken moeten een adequate liquiditeitsbuffer aanhouden van hoge kwaliteit (geld bij centrale banken en hoogwaardig staatspapier). Deze buffer moet voldoende zijn om binnen 30 dagen aan alle potentiële netto betalingsverplichtingen te kunnen voldoen wanneer de banken/markt in een stresssituatie zou verkeren. Wat is een stresssituatie? Een substantiële verslechtering van de positie van een bank/markt (bijvoorbeeld door een afwaardering van de rating, run-off van deposito’s of verhoogde volatiliteit van de markt). 7

8 3. Liquiditeit Ratio: Voorbeeld van de effecten van de liquiditeit ratio op credit geld Ja Huisbankier relatie ≤ 30 dagen Nee Ja Nee Cash out* factor 25%** Benodigde liquiditeitsbuffer € > 30 dagen Cash out factor 0% Benodigde liquiditeitsbuffer € 0 Cash out* factor 100% Benodigde liquiditeitsbuffer € Bedrijven, centrale banken en overheid Ja Cash out* factor 75%** Benodigde liquiditeitsbuffer € Financiële instellingen + overig Ja Nee * Cash out = verwachte uitstroom in een stresssituatie **Cash out factorpercentages staan nog ter discussie Zakelijke klant met > € credit geld / betalingsverkeer 8

9 3. Liquiditeit Ratio: Voorbeeld van de effecten van de liquiditeit ratio op kredieten Zakelijk, bedrijven, centrale banken en overheid Klant is geen financiële instelling Ja Klant is een financiële instelling Ja Credit faciliteit Ja Liquidity faciliteit Krediet: contractueel niet herroepbaar/ herroepbaar onder voorwaarden Krediet: onmiddellijk herroepbaar zonder kennisgeving/voorwaarden Ja Benodigde liquiditeitsbuffer € Benodigde liquiditeitsbuffer € 0 Benodigde liquiditeitsbuffer € Benodigde liquiditeitsbuffer € Cash out* factor 10%** Cash out factor 0% Cash out* factor 100% Cash out* factor 100%** Zakelijke klant met > € limiet waarvan € ongebruikt is Nee * Cash out = verwachte uitstroom in een stresssituatie **Cash out factorpercentages staan nog ter discussie 9

10 4. Stabiele Funding Ratio: Nieuwe regel voor liquiditeit op lange termijn Stabiele Funding Ratio ≥ 100% Uitstaande kredieten ( >1 jaar) Kernkapitaal, spaargelden en/of obligatie leningen ( >1 jaar) Stabiele Funding Ratio Dit is een ratio voor lange termijn liquiditeit. Alle uitstaande kredieten (langer dan 1 jaar) moeten een bank kunnen funden met kernkapitaal, spaargelden en (obligatie)leningen met minimaal dezelfde looptijd. 10

11 Wat is de impact voor u als klant? 11 BASEL IIIImpact voor de klantHoe kunt u de impact verlagen? Kapitaal RatioKredietverlening wordt duurder door hogere kapitaalskosten voor de bank Jaarcijfers tijdig beschikbaar hebben Meer of betere zekerheden kunnen kosten verlagen Alternatieve vormen van financiering, zoals Lease en factoring zijn vaak een betere keuze Verbeter uw balans-, rentabiliteit- en kasstroom verhoudingen. Dit verbetert uw risicoprofiel Hefboom RatioOngebruikte kredietruimte van klanten kost de bank kapitaal. Deze kosten zullen uiteindelijk bij de klant in rekening worden gebracht Betere afstemming van kredietruimte aan de werkelijke financieringsbehoefte zal kostenbesparend werken Liquiditeit Ratio Banken moeten hoge en dure liquiditeitsbuffers aanhouden voor tijden van stress Ongebruikte kredietruimte van klanten kost de bank kapitaal. Deze kosten zullen uiteindelijk bij de klant in rekening worden gebracht Kies voor één bank als huisbankier, dit werkt kostenverlagend Haal meer rendement uit overtollige liquiditeiten Zet overtollig credit geld vast voor een langere tijd (> 1 maand) Betere afstemming van kredietruimte aan de werkelijke financieringsbehoefte zal kostenbesparend werken: Beter beheer van werkkapitaal (cashmanagement) Stel een liquiditeitsprognose op (korte /lange termijn) Stabiele Funding Ratio Banken moeten de looptijd van uitzettingen en ontvangsten beter op elkaar afstemmen Het wordt aantrekkelijk om credit geld langer vast te zetten (langer dan 1 jaar)

12 Basel III Waar zijn andere banken mee bezig? 12

13 Basel III Samengevat 13

14 VRAGEN?


Download ppt "Basel III toegelicht externe presentatie. Hoe is Basel III tot stand gekomen? Banken hadden te weinig kapitaal en daarbij was het kapitaal van onvoldoende."

Verwante presentaties


Ads door Google