Forest Profit Trader Rule based trading

Forest Profit Trader Definitie van systeemtraden Profiteren van het statistische voordeel gebaseerd op marktgedrag en systeemgedrag uit het verleden, waarvan men aanneemt dat het zich in de toekomst herhaalt. Systeemtraden is toegepaste statistiek

Forest Profit Trader Dus geen handmatige analyse meer, geen visie op de markt. Iedere keer hetzelfde Dit geeft je een statistiek waar je iets mee kunt Idee: Meerdere timeframe analyse en goede stoptechniek geeft me een “edge”

Statistiek 11-04-08 met 2% 42% verlies 25% breakeven 33% winst Voor iedere geriskeerde euro kreeg ik gemiddeld 2.7 euro terug. Max DD 14% Langste Recoverytime 5 mnd

Forest Profit Trader Doel van optimalisatie. Niet om een zo goed mogelijk resultaat van het verleden te kunnen tonen. Maar om parameter instellingen te vinden die zo waarschijnlijk als mogelijk, in de toekomst hetzelfde resultaat kunnen geven als in het verleden het geval was.

Forest Profit Trader Parameter instellingen mogen geen toevalstreffer zijn voor de gebruikte testdata. M.A.E. max adverse excursion Geen curve fitting

Forest Profit Trader Wat hebben we nodig? Eurobench voor de koersen Omnitrader voor de signalen Spreadsheet voor historie van het systeem Spreadsheet voor MM Spreadsheet voor uw eigen account historie Oanda voor het handelen

Forest Profit Trader Eurobench I retriever Betrouwbare koersen Systeem is erop gebouwd Slot Nasdaq zijn onze koersen 21.00 uur intraday downloaden 02.00 uur end of day afgifte

Valuta paren

Forest Profit Trader Gedachtegoed van Alexander Elder Methode Moneymanagement Mind Stoel met 3 poten

METHODE. Trendbepaling EMA 20 weekgrafiek EMA 100 daggrafiek Groene of rode balk onderin de template (2007 versie) Visuele controle Voor de 2008 versie wordt een filter gebruikt.

Forest Profit Trader Na de trendbepaling gaan we “high probability low risk” trades zoeken in de daggrafiek We geven onszelf hiermee een statistisch voordeel Voorbeeld (trend bepalen)

EMA 20 in de weekgrafiek

EMA 100 in de daggrafiek

Forest Profit Trader Het “ tweede scherm ” om de instap te bepalen.

Kirschenbaum bands

Kirschenbaum bands Geeft een signaal als de koers buiten de band is geweest, maar er binnen sluit. Let er niet op. Kijk naar de focuslist.

To do list

Nieuwe signalen Dichte pijl met witte stip = nieuw signaal Open Pijl zonder stip = Herinstap signaal lopende posities alleen visueel in de grafiek volgen. BE stop, trailingstop.

Trade plan

stoptechniek Het systeem (de markt) bepaalt de stop De juiste stop is snel weten wanneer je ongelijk hebt, en buiten de “marktruis” Je ongelijk toegeven (mind) Afstand entry tot stoploss bepaalt de positionsize (MM) (niet andersom)

Stoptechniek “Cut your losses short” “let your profits run” Op ATR 14 gebaseerd. Initiële stop: 1,5 ATR van de instapkoers. Breakevenstop: Na 1,5 ATR winst. Trailingstop: Na 1 ATR op 2 ATR afstand. Long op low na nieuw high

Voorbeeld initiele stop

Forest Profit Trader

Voorbeeld Breakevenstop

Forest Profit Trader Voorbeeld Verlieslatende trade

Verlieslatende trade met trailingstop

Forest Profit Trader Voorbeeld Trailingstop

Forest Profit Trader Klik op het pijltje in de “voteline” voor de actuele stopniveaus. Vereffen +/- 5 pips i.v.m. koersverschillen.

Forest Profit Trader Voor de herinstap signalen worden niet automatisch de stoplijnen getoond. Deze activeren we aan de rechterzijkant met de pijltjes. Lijnen lopen 1 dag achter. Bereken stops desnoods handmatig

Money-management (2e M van A. Elder) Slecht moneymanagement kan de resultaten van een goed tradingsysteem om zeep helpen Goed moneymanagement kan een slecht systeem niet beter maken, maar u wel redden Goed moneymanagement kan een goed systeem tenvolle benutten

Zonder MM

Met MM

Moneymanagement 1%, 2% 3% afhankelijk van uw pijngrens Let op correlatie tussen paren Verdeel dan de % hiertussen Dus bij een totaal risico van 1%. 3 gecorreleerde signalen = 0,3% per paar. Herinstap signalen alleen aangaan als de eerste trade al breakeven is.

Reken module

Ma 60 protectielijn

Moneymanagement MA 60 protectielijn Lastig omdat trades langer lopen en elkaar qua sluitingsdatum inhalen.

History

Pivotpoints De Bloxbuilder in Omnitrader. Het systeem rekent in Omnitrader op basis van Pivotpoints zijn performance. Wij op basis van de stops. Bij een trailingstop lever je altijd weer iets in van de maximale winst. !!!!

Mind (3e M van A. Elder) Heb ijzeren discipline Chirurgische precisie Denk niet, ik weet het dit keer beter Ga niet uit verveling traden Voel je niet schuldig Heb je spullen voor elkaar (backup e.d) Zie het als een “business”

Mind Hou je spreadsheets bij. Gebruik meerdere schermen Ga niet zomaar je % risico wijzigen als het ff goed of slecht gaat. Wees uitgerust, helder

Mind Beoordeel je handelen niet op basis van de uitkomst. Beoordeel of dat je het systeem goed hebt toegepast. Een verliestrade heeft twee keer zoveel emotionele impact als een winsttrade. De laatste trades wegen emotioneel zwaarder dan eerdere trades uit het systeem.

Toch eigenlijk wel goed Ik ga toch weer meedoen Nou, nog één keer Mooi systeem, ga ik ook doen. Ik kan het gewoon niet Hmm, ik verlies weer geld. Ik stop toch maar weer Toch niet zo goed, ik stop ermee

Demo account aanmaken voor degene die dat nog niet hebben. Pauze Simulatietraden Vragen.