Leerstoel Statistiek en Kansrekening vaste staf prof.dr. W. Albers (Wim) prof.dr. W. Albers dr.ir. E.A. van Doorn (Erik) dr.ir. E.A. van Doorn dr. P.K.

Presentatie over: "Leerstoel Statistiek en Kansrekening vaste staf prof.dr. W. Albers (Wim) prof.dr. W. Albers dr.ir. E.A. van Doorn (Erik) dr.ir. E.A. van Doorn dr. P.K."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leerstoel Statistiek en Kansrekening vaste staf prof.dr. W. Albers (Wim) prof.dr. W. Albers dr.ir. E.A. van Doorn (Erik) dr.ir. E.A. van Doorn dr. P.K. Mandal (Pranab) ir. T.M.J. Meijer (Dick) ir. T.M.J. Meijer dr. K. Poortema (Klaas)

3 M1-vakken Linear Statistical Models Nonparametric Statistical Methods Applied Statistics (mastermath) Measure and Probability Capita Selecta (e.g. Quality Control) Introduction to Risk Theory Life Insurance Mathematics

4 Onderzoekthema’s Statistical Quality Control (i) industry (ii) health care monitoring Insurance (Financiële Wiskunde) depence effects

5 ‘ benodigdheden’ twee componenten nodig: I) knappe/slimme/ pittige/vernuftige methode bedenken (ingenieur = ‘vernufteling’) II) gezond (boeren)verstand/ interesse in toepassingen/ meedenken/ teamwork /consultant

6 Illustratie van I):

7 vervolg I): van kwaad tot erger!

8 Voorbeelden van II) resultaten pensioenfondsen: korte en lange rente, inflatie, aandelenkoersen, obligatiekoersen,... opbrengst bij chips-fabricage (I.C.’s!): ‘batch’(partij), ‘handler’, machine, etc. winst bij verzekeraar: leeftijd, regio, inkomen, geslacht, ‘ondersterfte’,... overlevingsduur medische ingreep: ernst, leeftijd, ontdekking, kwantiel,...

9 Specifieke voorbeelden van II) rijtijden ambulances (RIVM) klanttevredenheidsonderzoek (NS) effect promotie-acties (Unilever) analyse grote auto-schades (ING) ALM-modellen (OHRA) ‘in progress’: prijzen van garantiepremies valuation of biotechnology

10 Waar kom je terecht ? 1) Industrie, bedrijfsleven Philips Research Lab, Eindhoven Philips Semiconductors, Nijmegen Organon, Oss Unilever, Vlaardingen Akzo, Arnhem

11 Waar kom je terecht ? (vervolg) 2) Financiële sector ING, A’dam, R’dam, Den Haag Achmea/Centraal Beheer, A’doorn Ohra, Arnhem ABN Amro, divers Transtrend, Rotterdam

12 Waar kom je terecht ? (vervolg) 3) (Semi-)Overheid NS, Utrecht CITO, Arnhem CBS, Voorburg RIVM, Bilthoven ABP, Heerlen Centrum voor Biometrie, Wageningen

13 Waar kom je terecht ? (vervolg) 4) Adviesbureau’s CQM, Eindhoven Ernst & Young, Utrecht Deloitte & Touche, Amsterdam Watson Wyatt, A’dam Coopers & Lybrand, Utrecht

14 Recente voorbeelden I Oude en nieuwe zorgstelsel:

15 D-opdracht Imperfecties van het budgetteringsmodel Jouke Korf “ Op 1januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringwet ingevoerd, wat veel veranderingen met zich heeft meegebracht............. Vooral de acceptatieplicht gecombineerd met eenzelfde premie voor alle verzekerden, heeft grote financiële gevolgen voor verzekeraars...” Begeleiders: Prof. dr. W. Albers, Dr. W.C.M. Kallenberg en Drs. H.W. Freudenberger AAG (Univé)

16 Recente voorbeelden II Hot topic sinds 2007: “Slechte leningen bedreigen kredietsector Lucratieve handel in extra risicovolle Amerikaanse hypotheken toont keerzijde. Wall Street maakte gisteren het op één na grootste koersverlies van de laatste vier jaar door. Oorzaak is de uitdijende hypotheekcrisis. Gevreesd wordt voor de Amerikaanse economie. Pessimisten noemen het liar loans. Optimisten zoals huizenkopers, hypotheekverstrekkers, banken op Wall Street en investeerders zoals pensioenfondsen gebruiken liever de formele woorden subprime mortgages.” (NRC 14-03-2007)

17 Stapelen van risico’s Gevolgen -> Mr. Jones kan zijn (eigenlijk te hoge) hypotheek niet meer kan betalen -> Strop voor de hypotheekbank ‘Normaal’: middelt uit door winst op Mr. Smith. Maar: Mr.Smith heeft de economie ook tegen Misschien bij hem ook betalingsproblemen -> Nog een strop etc., etc. Moraal: Een ongeluk komt zelden alleen......

18 D-opdracht Aggregation of Economic Capital Marieke van Dijk “In this master thesis, we develop a method to aggregate economic capitals from different business parts and due to different risk types. We explain how we can model.....” Supervisors: Prof. dr. W. Albers, Dr. W.C.M. Kallenberg and Drs. ir. P.A.A. van Overbeek (Eureko/Achmea)