Leerstoel Statistiek en Kansrekening

Presentatie over: "Leerstoel Statistiek en Kansrekening"— Transcript van de presentatie:

1 Leerstoel Statistiek en Kansrekening
vaste staf prof.dr. W. Albers (Wim) dr.ir. E.A. van Doorn (Erik) dr. W.C.M. Kallenberg (Wilbert) dr. P.K. Mandal (Pranab) ir. T.M.J. Meijer (Dick) dr. K. Poortema (Klaas)

2 M1-vakken Linear Statistical Models (Poortema)
NonparametricStatistical Methods (Albers) Risk Theory (Mandal) Life Insurance Mathematics (van Doorn)

3 Onderzoekthema’s Statistical Quality Control Insurance (Financiële
Wiskunde)

4 ‘benodigdheden’ twee componenten nodig:
I) knappe/slimme/ pittige/vernuftige methode bedenken (ingenieur = ‘vernufteling’) II) gezond (boeren)verstand/ interesse in toepassingen/ meedenken/ teamwork /consultant

5 Illustratie van I):

6 vervolg I): van kwaad tot erger!

7 Voorbeelden van II) resultaten pensioenfondsen: korte en lange rente, inflatie, aandelenkoersen, obligatiekoersen,... opbrengst bij chips-fabricage (I.C.’s!): ‘batch’(partij), ‘handler’, machine, etc. winst bij verzekeraar: leeftijd, regio, inkomen, geslacht, ‘ondersterfte’, ... overlevingsduur medische ingreep: ernst, leeftijd, ontdekking, kwantiel,...

8 Specifieke voorbeelden van II)
rijtijden ambulances (RIVM) klanttevredenheidsonderzoek (NS) effect promotie-acties (Unilever) analyse grote auto-schades (ING) ALM-modellen (OHRA) risico’s pensioenfonds (Ernst&Young)

9 Waar kom je terecht ? 1) Industrie, bedrijfsleven
Philips Research Lab, Eindhoven Philips Semiconductors, Nijmegen Organon, Oss Unilever, Vlaardingen Akzo, Arnhem

10 Waar kom je terecht ? (vervolg)
2) Financiële sector ING, A’dam, R’dam, Den Haag Achmea/Centraal Beheer, A’doorn Ohra, Arnhem ABN Amro, divers Transtrend, Rotterdam

11 Waar kom je terecht ? (vervolg)
3) (Semi-)Overheid NS, Utrecht CITO, Arnhem CBS, Voorburg RIVM, Bilthoven ABP, Heerlen Centrum voor Biometrie, Wageningen

12 Waar kom je terecht ? (vervolg)
4) Adviesbureau’s CQM, Eindhoven Ernst & Young, Utrecht Deloitte & Touche, Amsterdam Watson Wyatt, A’dam Coopers & Lybrand, Utrecht

13 Recente voorbeelden I Oude en nieuwe zorgstelsel:

14 D-opdracht Imperfecties van het budgetteringsmodel
Jouke Korf, maart 2007 “Op 1januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringwet ingevoerd, wat veel veranderingen met zich heeft meegebracht Vooral de acceptatieplicht gecombineerd met eenzelfde premie voor alle verzekerden, heeft grote financiële gevolgen voor verzekeraars...” Begeleiders: Prof. dr. W. Albers, Dr. W.C.M. Kallenberg en Drs. H.W. Freudenberger AAG (Univé)

15 Recente voorbeelden II
Hot topic in heel 2007: “Slechte leningen bedreigen kredietsector Lucratieve handel in extra risicovolle Amerikaanse hypotheken toont keerzijde. Wall Street maakte gisteren het op één na grootste koersverlies van de laatste vier jaar door. Oorzaak is de uitdijende hypotheekcrisis. Gevreesd wordt voor de Amerikaanse economie. Pessimisten noemen het liar loans. Optimisten zoals huizenkopers, hypotheekverstrekkers, banken op Wall Street en investeerders zoals pensioenfondsen gebruiken liever de formele woorden subprime mortgages.” (NRC )

16 Stapelen van risico’s Gevolgen
-> Mr. Jones kan zijn (eigenlijk te hoge) hypotheek niet meer kan betalen -> Strop voor de hypotheekbank ‘Normaal’: middelt uit door winst op Mr. Smith. Maar: Mr.Smith heeft de economie ook tegen Misschien bij hem ook betalingsproblemen -> Nog een strop etc., etc. Moraal: Een ongeluk komt zelden alleen......

17 D-opdracht Aggregation of Economic Capital
Marieke van Dijk,May 2007 “In this master thesis, we develop a method to aggregate economic capitals from different business parts and due to different risk types. We explain how we can model.....” Supervisors: Prof. dr. W. Albers, Dr. W.C.M. Kallenberg and Drs. ir. P.A.A. van Overbeek (Eureko/Achmea) Lastige problemen: veel kopzorgen voor veel mensen!

18 Eureko/Achmea probleem
Maar niet voor iedereen..... Voor statistici best leuk!