Automatisch handelen via de algoritmes van Lynx AutoTrader Tycho Schaaf.

Presentatie over: "Automatisch handelen via de algoritmes van Lynx AutoTrader Tycho Schaaf."— Transcript van de presentatie:

1

2 Automatisch handelen via de algoritmes van Lynx AutoTrader Tycho Schaaf

3 Programma Introductie automatisch handelen Lynx AutoTrader Voordelen Nadelen Systemen Vragen

4 Automatisch handelen De afgelopen jaren heeft de trend van automatisch handelen op de financiële markten via algoritmes een grote vlucht genomen. Volgens het Financieel Dagblad verloopt zelfs al 70% van de Amsterdamse aandelenhandel via automatische systemen! Populariteit van automatisch handelen door middel van algoritmes neemt ook een enorme sprong bij particulieren. Europa loopt hierin nog wel aanzienlijk achter in vergelijking met Amerika.

5 Automatisch handelen - Zelf automatische systemen ontwikkelen door middel van externe programma’s: Multicharts Ninja Trader TradeStation - Gebruik van automatische systemen van derden uitgevoerd door een vermogensbeheerder: Lynx AutoTrader Traderswinkel HIQ Invest

6 Profit factor De profit factor is de winst die gegenereerd is door de winstgevende transacties gedeeld door de verlieslatende transacties. Automatisch handelen Winst10002000400010000 Verlies2000 Profit Factor0,51,02,05,0

7 Automatisch handelen Drawdown De maximale drawdown wordt gemeten vanaf het punt dat een daling wordt ingezet vanaf een hoogtepunt tot het punt van het dieptepunt in de periode voordat er weer een nieuw hoogtepunt wordt gezet.

8 Automatisch handelen Drawdown - Er zijn dus altijd meerdere drawdowns in een grafiek, maar bij Lynx AutoTrader tonen wij de grootste terugslag die het systeem vanaf een top heeft meegemaakt. - Het komt vrijwel niet voor dat een deelnemer precies op een top instapt en precies op de diepste bodem weer uitstapt, maar het geeft een goede indicatie van het risicoprofiel van een systeem.

9 Lynx AutoTrader Lynx heeft nu speciaal voor de particuliere belegger AutoTrader ontwikkeld. Voor een lange periode zijn een groot aantal verschillende systemen getest en tot nu toe zijn 6 systemen kwalitatief genoeg bevonden om aan te bieden aan de particuliere belegger. Zij kunnen daarmee gebruik maken van automatische handelssystemen en profiteren van alle mogelijkheden die systeemhandel te bieden heeft.

10 Lynx AutoTrader Kenmerken De transacties worden volledig automatisch uitgevoerd via een vermogensbeheerrekening bij Lynx AutoTrader. Zelf geen transacties uitvoeren op de rekening. Wekelijkse nieuwsbrief. Per kwartaal wordt er een fysiek rekeningoverzicht opgestuurd met de behaalde rendementen.

11 Voordelen 1. Kwalitatief hoogwaardige handelssystemen 2. Rendement in zowel opwaartse als neerwaartse markten 3. Perfecte toevoeging aan belegginsmix 4. Totale transparantie inzake performance, statistieken en posities 5. Geen beheerskosten en bewaarloon 6. Eenvoudig in- en uitstappen bij systemen 7. Geen technische kennis vereist 8. Weinig tot geen correlatie met traditionele vermogenscategoriën

12 Nadelen 1. Transacties worden automatisch uitgevoerd waardoor u zelf geen invloed heeft op de resultaten. 2. Resultaten zijn gebaseerd op de lange termijn en gedeeltelijk behaald door middel van backtests. 3. Zonder zelf handelen mogelijk ook minder ‘plezier’ op de beurs (erg afhankelijk van de behaalde resultaten ).

13 Kosten 1. Voor iedere uitgevoerde transactie worden transactiekosten gerekend. 2. Maandelijks wordt abonnementsgeld in rekening gebracht voor de systemen waarin u deelneemt als vergoeding aan de systeemontwikkelaar. 3. Indien na aftrek van alle kosten aan het eind van het jaar een nettowinst overblijft, wordt 10% van de winst als prestatievergoeding ingehouden.

14 Systemen

15 De systemen binnen Lynx AutoTrader zijn globaal in te delen in drie verschillende handelscategorieën:  Trendvolgend  Intraday contrair  Patroonherkennend

16 Systemen TrendvolgendIntraday ContrairPatroonherkennend INDEXTOPPERS AEX INDEXTOPPERS ESTX50 PASCAL S&P MINERVA NQ ADELAAR ++ BIZON RUNNER

17 Indextoppers De trendvolgende systemen die aangeboden worden binnen Lynx AutoTrader zijn Indextoppers ESTX50 en Indextoppers AEX. Deze strategieën zijn ontwikkeld door René Kreileman, oprichter van Beurstoppers. De resultaten van de systemen zijn gebaseerd op live trading. Uitgebreide informatie hierover is terug te vinden op de website van Beurstoppers: www.beurstoppers.nl

18 Indextoppers AEX

19 Indextoppers ESTX50

20 Intraday Contrair PASCAL S&PMINERVA NQADELAAR ++ Gemiddelde winst per jaar %24,66%21,75%39,68% % Winstgevende transacties79,31%69,28%69,46% Gem. Aantal transacties per jaar4811660 Profit factor2,451,531,79 Maximale drawdown€ 1.320€ 2.637€ 4.863 Vereiste inleg€ 10.000€ 12.500€ 30.000 Abonnementskosten€ 39,00€ 49,00€ 79,00

21 Pascal S&P

22

23

24 Minerva

25

26

27 Adelaar++ 1. Het systeem Adelaar++ beslist op basis van twaalf variabelen of het om 9:00 uur precies long of short gaat in de DAX-future. 2. Adelaar++ neemt gemiddeld 1 à 2 keer per week positie in. De winst- en stoptarget is bepaald op basis van de 5-daags ATR. 3. De strategie is onder andere gebaseerd op de opening, hoogste koers, laagste koers en het slot van de Duitse DAX-index van de afgelopen vijf handelsdagen.

28 Adelaar++

29

30

31

32 Bizon Runner 1. Het Bizon Runner systeem is ontwikkeld door een beursveteraan die al meer dan 35 jaar in het vak zit en wordt al enkele jaren in de praktijk gebruikt. 2. Het systeem is zeer geavanceerd en bestaat uit meer dan 200 patronen die zowel short als long kunnen afgeven. 3. Gemiddeld wordt één keer per week een positie ingenomen. Er wordt gebruik gemaakt van stoploss – en take profit orders.

33 Bizon Runner

34

35

36 Combinatie - Deelname aan meerdere systemen heeft een complementaire werking op uw investering. - Combinatie van bijvoorbeeld een trendvolgend, contrair en patroonherkennend systeem. - Met name geschikt voor de vermogende klant.

37 Combinatie ADELAAR++INDEXTOPPERS AEX BIZON RUNNER MINERVA NQ TOTAAL Inleg € 30.000€ 25.000€ 15.000€ 12.500€ 82.500 Winst € 13.699€ 15.832€ 4.557€ 4.007€ 38.095 Max Drawdown € 2.100€ 7.029€ 4.528€ 1.845€ 8.413 1 januari 2011 – 25 april 2012

38 Combinatie

39

40 Vragen

41