Forest Profit Trader Rule based trading.

Presentatie over: "Forest Profit Trader Rule based trading."— Transcript van de presentatie:

1 Forest Profit Trader Rule based trading

2 Forest Profit Trader Definitie van systeemtraden
Profiteren van het statistische voordeel gebaseerd op marktgedrag en systeemgedrag uit het verleden, waarvan men aanneemt dat het zich in de toekomst herhaalt. Systeemtraden is toegepaste statistiek

3 Forest Profit Trader Dus geen handmatige analyse meer, geen visie op de markt. Iedere keer hetzelfde Dit geeft je een statistiek waar je iets mee kunt Idee: Meerdere timeframe analyse en goede stoptechniek geeft me een “edge”

4 Statistiek 11-04-08 met 2% 42% verlies 25% breakeven 33% winst
Voor iedere geriskeerde euro kreeg ik gemiddeld 2.7 euro terug. Max DD 14% Langste Recoverytime 5 mnd

5

6 Forest Profit Trader Doel van optimalisatie.
Niet om een zo goed mogelijk resultaat van het verleden te kunnen tonen. Maar om parameter instellingen te vinden die zo waarschijnlijk als mogelijk, in de toekomst hetzelfde resultaat kunnen geven als in het verleden het geval was.

7 Forest Profit Trader Parameter instellingen mogen geen toevalstreffer zijn voor de gebruikte testdata. M.A.E. max adverse excursion Geen curve fitting

8 Forest Profit Trader Wat hebben we nodig? Eurobench voor de koersen
Omnitrader voor de signalen Spreadsheet voor historie van het systeem Spreadsheet voor MM Spreadsheet voor uw eigen account historie Oanda voor het handelen

9 Forest Profit Trader Eurobench I retriever Betrouwbare koersen
Systeem is erop gebouwd Slot Nasdaq zijn onze koersen 21.00 uur intraday downloaden 02.00 uur end of day afgifte

10

11 Valuta paren

12 Forest Profit Trader Gedachtegoed van Alexander Elder
Methode Moneymanagement Mind Stoel met 3 poten

13 METHODE. Trendbepaling
EMA 20 weekgrafiek EMA 100 daggrafiek Groene of rode balk onderin de template (2007 versie) Visuele controle Voor de 2008 versie wordt een filter gebruikt.

14

15 Forest Profit Trader Na de trendbepaling gaan we “high probability low risk” trades zoeken in de daggrafiek We geven onszelf hiermee een statistisch voordeel Voorbeeld (trend bepalen)

16 EMA 20 in de weekgrafiek

17 EMA 100 in de daggrafiek

18 Forest Profit Trader Het “ tweede scherm ” om de instap te bepalen.

19 Kirschenbaum bands

20 Kirschenbaum bands Geeft een signaal als de koers buiten de band is geweest, maar er binnen sluit. Let er niet op. Kijk naar de focuslist.

21 To do list

22 Nieuwe signalen Dichte pijl met witte stip = nieuw signaal
Open Pijl zonder stip = Herinstap signaal lopende posities alleen visueel in de grafiek volgen. BE stop, trailingstop.

23

24 Trade plan

25

26 stoptechniek Het systeem (de markt) bepaalt de stop
De juiste stop is snel weten wanneer je ongelijk hebt, en buiten de “marktruis” Je ongelijk toegeven (mind) Afstand entry tot stoploss bepaalt de positionsize (MM) (niet andersom)

27 Stoptechniek “Cut your losses short” “let your profits run”
Op ATR 14 gebaseerd. Initiële stop: 1,5 ATR van de instapkoers. Breakevenstop: Na 1,5 ATR winst. Trailingstop: Na 1 ATR op 2 ATR afstand. Long op low na nieuw high

28 Voorbeeld initiele stop

29 Forest Profit Trader

30 Voorbeeld Breakevenstop

31

32 Forest Profit Trader Voorbeeld Verlieslatende trade

33

34 Verlieslatende trade met trailingstop

35 Forest Profit Trader Voorbeeld Trailingstop

36

37 Forest Profit Trader Klik op het pijltje in de “voteline” voor de actuele stopniveaus. Vereffen +/- 5 pips i.v.m. koersverschillen.

38

39 Forest Profit Trader Voor de herinstap signalen worden niet automatisch de stoplijnen getoond. Deze activeren we aan de rechterzijkant met de pijltjes. Lijnen lopen 1 dag achter. Bereken stops desnoods handmatig

40 Money-management (2e M van A. Elder)
Slecht moneymanagement kan de resultaten van een goed tradingsysteem om zeep helpen Goed moneymanagement kan een slecht systeem niet beter maken, maar u wel redden Goed moneymanagement kan een goed systeem tenvolle benutten

41 Zonder MM

42 Met MM

43 Moneymanagement 1%, 2% 3% afhankelijk van uw pijngrens
Let op correlatie tussen paren Verdeel dan de % hiertussen Dus bij een totaal risico van 1%. 3 gecorreleerde signalen = 0,3% per paar. Herinstap signalen alleen aangaan als de eerste trade al breakeven is.

44 Reken module

45 Ma 60 protectielijn

46 Moneymanagement MA 60 protectielijn
Lastig omdat trades langer lopen en elkaar qua sluitingsdatum inhalen.

47

48 History

49

50 Pivotpoints De Bloxbuilder in Omnitrader.
Het systeem rekent in Omnitrader op basis van Pivotpoints zijn performance. Wij op basis van de stops. Bij een trailingstop lever je altijd weer iets in van de maximale winst. !!!!

51 Mind (3e M van A. Elder) Heb ijzeren discipline Chirurgische precisie
Denk niet, ik weet het dit keer beter Ga niet uit verveling traden Voel je niet schuldig Heb je spullen voor elkaar (backup e.d) Zie het als een “business”

52 Mind Hou je spreadsheets bij. Gebruik meerdere schermen
Ga niet zomaar je % risico wijzigen als het ff goed of slecht gaat. Wees uitgerust, helder

53 Mind Beoordeel je handelen niet op basis van de uitkomst.
Beoordeel of dat je het systeem goed hebt toegepast. Een verliestrade heeft twee keer zoveel emotionele impact als een winsttrade. De laatste trades wegen emotioneel zwaarder dan eerdere trades uit het systeem.

54 Toch eigenlijk wel goed
Ik ga toch weer meedoen Nou, nog één keer Mooi systeem, ga ik ook doen. Ik kan het gewoon niet Hmm, ik verlies weer geld. Ik stop toch maar weer Toch niet zo goed, ik stop ermee

55 Demo account aanmaken voor degene die dat nog niet hebben.
Pauze Simulatietraden Vragen.